股指期货贴水率降低,量化投资计谋重现光辉,

来源:原创   2020-03-21 23:18  编辑:admin  人气:

  看着空荡荡的办公室,一家私募基金担负人赵诚(化名)脸上难掩感伤。

  “本来这些坐位上,都坐着相当资深的行业研究员,但现在他们要么被银行理财子公司挖走,要么跳槽到其他私募基金。”他通知记者。这眼前,一方面是客岁全部私募基金事迹下滑25%,令这些研究员年关奖同比下滑逾50%。

  他们不能不更换门庭,另外一方面也与全部基金往年主打办理期货、相对价值等量化投资生意计谋绝不相干。“究竟,这些量化投资生意能在相对低迷的股市里发明相对稳健的投资报答,俨然成为我们留住LP资金与投资决计的十分筹马。”他指出。

  “抱负上,我们之所以对量化投资计谋抱有很大年夜的希冀值,还在于政策重回宽松。”他泄漏,除证监会高层此前释放股指期货将恢复常态化生意的旌旗灯号外,近日市场风闻券商股票生意接口能够在春节后对量化私募从新摊开,量化投资计谋仿佛迎来下一个春季。

  不外,随着愈来愈多私募基金纷纷从股票多头生意转向押注量化投资计谋,一度偃旗息鼓的背规生意手段正悄然浮出水面。

  然则,这也激发监管部分的留心。1月23日,证监会宣布了2019年第2、3、4、5号行政处分决定书,剑指团体或私募基金经过旗下分歧账户对敲生意影响ETF生意量,变相停止响应ETF与响应成分股日内反转展转生意,从而获得正当好处。

  “明显,随着量化投资生意的再度兴起,新一轮猫捉老鼠游戏再度演出。”赵诚认为。

  压宝量化投资打“翻身仗”

  为了加码量化投资计谋,近日赵诚地点的对冲基金开出高薪,从一家券商自营部分引进了一支量化投资生意团队。

  “为了引入这支量化投资生意团队,我们支付的价值不低,一方面赐与他们逾额收益的40%作为嘉奖,另外一方面还赐与私募基金公司响应股票期权以留住他们。”他通知记者。而他们之所以如此“破费”,是欲望他们能重现2015年量化投资的光芒岁月,协助全部私募基金光复2018年大年夜局部净值红利。

  赵诚坦言,2013-2014年时代他地点的私募基金曾设备了一支专门在股指期货与成分股停止量化投资获得阿尔法逾额收益的团队,在2015年股市大年夜跌时代这支团队曾大年夜显神通,使全部私募基金净值损掉不到5%,且十分回撤值只要7%。然则,随着股指期货遭受史上最严监管招致活动性骤降与贴水率大年夜涨,这支量化投资团队步履维艰,终究自愿闭幕。

  “据我所知,这支量化投资团队骨干并没有离开,反而自己提议成立了新的量化投资机构。”他回忆说。而他们的生意计谋,也从本来的股票多空阿尔法套利,转向办理期货、相对价值、期权套利、指数增强等计谋,随着股指期货逐渐松绑与贴水率降低,过去两年他们的量化投资计谋获利水准已超越2015年时代。

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